看板 DigiCurrency
最近在做策略回測 數位貨幣的價格變化 跟傳統股票差異蠻大的 以ETH為例從2019年至今 價格的跨度其實就不小 從數百~好幾千 到現在穩定一千多 如果是股票指數期貨的話 可以算一點多少錢 然後點數高低的差距也 不會像上述ETH價格差異那麼大 那麼開發策略時 應該看多長的時間跨度比較好? 2022-2023年有效的策略 往前經歷2019-2020期間or5月大崩 可能最後結果就不同 從嚴謹的角度上來說 可以考慮資料的結構性變化 但從實務上來說 會回測多久的期間來認定策略有效呢? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.164.20.116 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1696907087.A.F69.html
pinner: 看你策略的週期決定 10/10 12:00
domago: 市場資金回流=貨幣寬鬆政策 10/10 12:30
newforte: 寫一個短期和長期都賺的策略就好了 10/10 13:20
brucetu: 資料量這麼小你只是在overfit現有的資料 10/10 13:27
brucetu: 你一定可以找到一個回測分數超高的策略但沒意義 10/10 13:27
Kroner: 喔喔喔,UC2 真的是超讚的啦 10/11 10:49
sazabijiang: 回測沒有意義 10/10 17:02
sazabijiang: 1->2->3->? 請問?要填甚麼數字 10/10 17:02
sazabijiang: 答案是 任意數 10/10 17:02
sazabijiang: 回答4的人,腦袋被制約了 10/10 17:03
Chricey: 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 10/11 13:59
sma1033: 回測有意義,重點是你要會做,亂做的回測沒意義 10/10 17:55
m180: 沒有意義 ftx回測最後歸零 10/11 02:22
deangood01: 回測就是照後鏡呀 你會看著照後鏡開車嗎 10/11 10:22
satansss: 設計出不用考慮價格位階的策略,回測資料當然多多益善 10/11 10:49
Chricey: 不動對關節最好,拎北都躺著 10/12 16:16
ozarther: 至少要涵蓋一個熊市牛市週期吧,這樣才能知道策略在各 10/11 12:20
ozarther: 個狀況的表現 10/11 12:20
sma1033: 有種情況回測會完全沒意義,就是過去數據與未來完全無關 10/11 13:17
Syoshinsya: 原來有人開車不看後照鏡,真恐怖 QQ 10/11 13:59
Chricey: 樓下關節痛都吃鞏固力 10/15 08:29
sdtty: 投資要靠創造力,不是靠overfit 10/12 05:22
sdtty: 如果是用無參數的系統,還有一點機會 10/12 05:24
staytuned74: 1.資料越多越好 2.想出要符合邏輯的優勢策略更重要 10/12 16:16
staytuned74: 10/12 16:16
Kroner: 喔喔喔,UC2 真的是超讚的啦 10/12 16:16
eXcFerGodSt: 誰跟你回測沒有意義 你去找一間從來不做回測的量化 10/14 22:30
eXcFerGodSt: 看看? 10/14 22:30
sdtty: 短期也許有意義,但長期不是獲利率下降就是MDD創新高,零合 10/15 08:29
sdtty: 市場的必然結果。大概只有回測後跟結果反著做也許還能賺點 10/15 08:29
Kroner: 關節痛按摩有效嗎? 10/15 08:29
sdtty: 錢 10/15 08:29
slayptter: 我的策略都是全含所有數據 10/17 13:35